Od XVIII w. stolicą Bornholmu jest portowe miasto Rønne liczące 15 000 mieszkańców (funkcje tę przejęło odkąd leżącego do wnętrza środek wyspy Aakirkeby). Poza Rønne na wyspie znajduje się szóstka innych miasteczek: Aakirkeby (1600 mieszkańców), Hasle (1700 mieszkańców), Allinge - Sandvig (łącznie 2000 mieszkańców), Gudhjem (900 mieszkańców), Nexø (4000 mieszkańców) plus Svaneke (1600 mieszkańców). Aministracyjnie Bornholm dzieli się na 5 pospólstwo (duń. kommune): Aakirkeby, Rønne, Hasle, Allinge - Gudhjem także Nexø. Na specjalnych prawach administracyjnych funkcjonują Christiansø oraz Fredriksø - duet zamieszkane wyspy miniarchipelagu Ertholmene (ich społeczność także zarządzanie bez ogródek podlegają duńskiemu ministerstwu obrony).